Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Крымский Федеральный университет

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Кафедра финансов и кредита

«Макроэкономический анализ количественных показателей банковской сферы»

Выполнила

Студентка группы ФиК- 431

Афонина Мария

Проверила

к.э.н., страш. препод Бекирова С.Э.

Симферополь - 2015

ВСТУПЛЕНИЕ

Макроэкономические показатели являются основной оценки деятельности не только банковской системы страны,но и общего уровня развитости экономики страны.

Банковская система является неотъемлемой составляющей экономической системы любой страны. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Тем самым понятна необходимость и важность банковских структур, как для бизнеса, так и для экономики страны в целом. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом. Во всем мире имея огромную власть, банки в России, однако, потеряли свою изначально высокую роль. И только последние несколько лет вышли на отведенную для них видную роль.

Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их действительную сущность трудно определить однозначно. В современном обществе банки занимаются самыми разнообразными видами операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения; через них осуществляется финансирование промышленности и сельского хозяйства, страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения выступают в качестве консультантов, участвуют в обсуждении народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои подсобные предприятия. Целью работы является закрепление и расширение теоретических и практических знаний необходимых для проведения макроэкономических показателей банковской системы России.

Данные для рассмотрения теоретических аспектов были взяты из учебников, научных статей и нормативных документов.

1. АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ

банковский кредит экономический рост

В наше время, данный анализ проводится судя по данным предоставленным Центральным Банков РФ.

Рисунок 1 - Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ

Исходя из выше приведенной таблице, я отметила устойчивые тенденции в области структурного построения банковского сектора России:

1. Мы наблюдаем увеличения активов почти на 150 %, что является позитивной тенденцией. Увеличение активов банка происходит за счёт проведения активных операций: кредитование, инвестиционные операции, прочие операции банка по размещению собственных и привлечённых средств. Важным качеством активов банка является принесение прибыли.

2. Так же позитивной является тенденция увеличения собственных средств банка почти в 2 раза. Собственный капитал укрепляет доверие клиентов к банку, убеждая избегающих риска вкладчиков в его финансовой силе, а заемщиков - в способности удовлетворить спрос на коммерческие и потребительские кредиты. Для акционерных банков размер собственного капитала выступает фактором, определяющим курс его акций, при оценке стоимости банка исходят из размера его чистых активов, т. е. фактического собственного капитала, что позволяет говорить о его ценообразующей функции.

Собственный капитал обеспечивает получение дохода акционерами (участниками) банка - пропорционально paзмepy вклада в уставный капитал каждому его клиенту (участнику) выплачивается доля прибыли банка в виде дивидендов.

Источниками собственного капитала банка являются уставный капитал, добавочный капитал, резервный фонд и нераспределенная прибыль.

Уставный капитал кредитной организации образуется из величины вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов. для акционерных банков он составляется из номинальной стоимости их акций, приобретенных учредителями. а для банков в форме общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью - из номинальной стоимости долей их учредителей. Величина уставного капитала определяется в учредительном договоре о создании банка и в уставе банка.

3. Мы наблюдаем тенденцию увеличения количества выданных кредитов в 2,4 раза или увеличения на более 130 %,что говорит об увеличении общей прибыли коммерческих банков.

Что во -первых говорит о доступной ставке для населения для получения денежных средств, но и с другой стороны большим риском со стороны банка.

4. Увеличения вкладов физических лиц говорит об общем поднятии жизни населения. Но необходимо иметь в виду, что данные не на сегодняшний день, а на данный момент состояние в стране немного изменилось.

2. СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЕДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РФ

События последних лет в мировой экономике доказали тесную взаимосвязь процессов развития финансового и реального сектора. Дестабилизация финансового сектора послужила одной из причин распространения кризисных явлений в мировой экономике в целом. В наши дни в экономическом сообществе стали говорить о возможном преодолении острой фазы кризиса, вместе с тем отмечая признаки образования рецессии (в том числе и в России). В этой связи исследование проблем развития банковской системы как ключевого элемента финансовой системы нашей страны представляется актуальным.

Проанализировав различные макро показатели банковского сектора, хотелось бы отметить устойчивые тенденции в области структурного построения банковского сектора России:

1. Монополизация - сокращение количества участников (почти на 20 %), ослабление конкуренции, структурирование рынка в пользу крупных игроков (концентрация активов 5 крупнейших банков выросла с 43 до 50 %).

2. Национализация - государство участвует в капитале 8 из 20 крупнейших банков, их доля рынка растет за пределы 50 %, частный капитал вытесняется (обратный выкуп акций ВТБ-24, вхождение ВТБ в капитал Банка Москвы и Банка Санкт-Петербург).

3. Федерализация - сокращение числа участников в значительной степени вызвано процессами банковской интеграции с преобладанием поглощений федеральными банками региональных игроков для выхода на локальные рынки.

4. Централизация - наряду с региональными поглощениями происходит концентрация процессов управления за пределами регионов путем сокращение филиалов (почти на 30 %) и расширение несамостоятельных структурных подразделений.

5. Глобализация - усиление зарубежного присутствия (число организаций с иностранным участием выросло в 1,5 раза, присутствие в т.ч. среди 20 крупнейших банков), развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями (IFC, EBRD и пр.).

Объединяя выявленные тенденции, можно говорить о процессах консолидации в банковской системе в двух направлениях: государственная монополизация и сокращение региональной самостоятельности. Эти события корреспондируют с развитием экономики, политики, общества в России за последние годы и в некотором смысле увязаны с ним. Тем не менее я полагает необходимым обозначить риски сохранения таких тенденций:

1. Негативное воздействие на внешнюю среду (клиентов банков и экономику в целом), возникающее из сокращения конкуренции. Уже сейчас в экспертном сообществе говорят о невозможности для частных банков конкурировать с государственными участниками за привлекательных корпоративных клиентов. Постепенно такие условия могут распространиться на банковский сектор в целом, что отражают приведенные нами ранее цифры об увеличении концентрации активов. Отрицательные последствия ограничения конкуренции известны: снижение доступности и качества услуг, что в банковской среде может означать ухудшение условий кредитования реального сектора экономики.

2. Неблагоприятное влияние на внутреннюю среду (устойчивость банковской системы), связанное с низкой эффективностью государственного управления. Известное положение о неэффективности государства как собственника подтверждается практикой. В среде 20 крупнейших банков России государственные в сравнении с частными имеют более низкую рентабельность активов (1,5 % против 2,1 %), более высокую долю просроченной задолженности в кредитном портфеле (8,1 % против 4,2 %). В случае возникновения серьезной кризисной ситуации, если масштабная господдержка окажется невозможной, это неизбежно скажется на устойчивости конкретных банков и системы в целом.

В качестве необходимых мероприятий по изменению сложившейся ситуации я вижу существенное изменение роли и методов участия государства в банковской деятельности (сознавая, что прежде всего это зависит от политической воли первых лиц и трансформации подходов к управлению экономикой и обществом). Необходима конкретная и выполнимая программа приватизации государственных банков (в т.ч. в формате публичного размещения акций, доступных к покупке гражданами), а также ограничение административных способов влияния на банковскую деятельность (непрозрачное предоставление средств господдержки, необъективные ограничения интеграции частных банков и пр.). Следует также разработать комплекс мероприятий по упрощению банковской интеграции в среде мелких и средних региональных банков.

Предложенные мною меры должны быть направлены на создание устойчивой конкуренции между тремя равноправными группами банков: государственные, частные, иностранные (доля последних будет неизбежно повышаться).

В области привлечения ресурсов:

1. Изменение соотношения источников фондирования в пользу привлечения ресурсов на внутреннем рынке страны. В период острой фазы кризиса существенно сократились и к текущему моменту восстановились лишь частично возможности привлечения ресурсов на зарубежных рынках капитала и на рынке ценных бумаг внутри страны. Параллельно доля депозитов предприятий и граждан в банковских активах возросла с 42 до 48 %.

2. Опережающие темпы привлечения ресурсов относительно их размещения банками. Совокупный депозитный портфель вырос примерно в 4,1 раза, а совокупный кредитный портфель - только в 3,6 раза. Это связано как с указанным повышением приоритета депозитов для банков, так и с замедлением темпов кредитования в период кризиса.

3. Отрицательная реальная доходность банковских депозитов для собственников ресурсов. Средневзвешенная ставка по депозитам до 1 года и для предприятий, и для граждан во всех годовых периодах, кроме последнего года, находится на уровне ниже инфляции. Одной из причин является чрезмерная волатильность таких ресурсов для кредитования.

В области размещения ресурсов:

1. Опережающая динамика розничного кредитования относительно корпоративного. В 2011-2012 гг. (после преодоления острой фазы кризиса) среднегодовой темп прироста розничного кредитного портфеля составил около 37 %, по корпоративному кредитному портфелю - только 20 %. В перечень преимуществ розничного направления входит существенно более высокая маржинальность при высокой диверсификации рисков, а также отсутствие монополизации со стороны государственных банков.

2. Диспропорция процентных ставок в нескольких аспектах. Во-первых, между стоимостью привлечения и размещения ресурсов (банки привлекают существенно ниже и размещают существенно выше уровня инфляции). Во-вторых, между ставками по кредитам разных заемщиков (значительно более дорогие ресурсы для населения). В-третьих, между динамикой кредитных ставок и уровнями инфляции и рентабельности (при существенном снижении последних показателей кредитование не становится дешевле).

3. Ухудшение качества кредитного портфеля. Понятно, что скачкообразный рост величины просроченной задолженности в портфеле (разница между минимальным и пиковым значениями в указанный период в 3-4 раза) вызван кризисными явлениями. Тем не менее сохранение показателя на высоком уровне 4,0-4,5 % (а среди 20 крупнейших банков - на уровне 6 %) отражает низкую эффективность механизмов возврата задолженности как внутри самих банков, так и во внешней среде (судебная и исполнительная системы).

При объединении выявленных мною тенденций формируется следующее представление о движении финансовых ресурсов в результате деятельности банковских институтов России. В целом процессы привлечения и размещения развиваются динамично, однако наблюдается их некоторая несбалансированность. Опираясь в значительной степени на ресурсы резидентов, банки не используют их в должной мере для развития реального сектора. Кредитование ведется по высоким ставкам, замедленными темпами (относительно привлечения ресурсов), зарождается диспропорция в сторону розничного кредитования с высокими рисками и маржинальностью. Другими словами, банковская деятельность приобретает спекулятивные черты, что подтверждается в том числе существенным ростом совокупной прибыли на фоне замедления темпов роста экономики в целом (таблица).

Возможны, по моему мнению, следующие риски сохранения сложившихся тенденций:

1. Негативное влияние на темпы развития экономики. Эксперты отмечают снижение роли банковского кредита в обеспечении экономического роста. Быстрый рост кредитного портфеля не приводит к существенному росту ВВП, поскольку кредиты не направляются в нужном объеме на инвестиции предприятий и покупку российских товаров и жилья гражданами; такое кредитование также влияет на развитие инфляции.

2. Негативное воздействие на стабильность развития экономики. Во-первых, ухудшение условий кредитования производства, особенно инвестиционных вложений, задает риски окончательного исчерпания ресурсов основных фондов. Во-вторых, спекулятивный характер розничных кредитных вложений на фоне замедления темпов роста экономики определяет опасность дестабилизации банковской системы и экономики в целом.

Предлагаю рассмотреть следующие мероприятий, направленных на улучшение параметров развития банковского сектора страны и укрепление его роли в макроэкономике.

Во-первых, требуются новые источники долгосрочного фондирования и механизмы, гарантирующие вложение банками получаемых ресурсов в кредитование реального сектора. Наиболее очевидными способами являются легализация вкладов без права досрочного истребования, а также повышение порога ответственности в системе страхования вкладов (обе позиции сформулированы на уровне законопроектов). Новыми мерами могли бы стать обязательное размещение части резервного фонда и фонда национального благосостояния в периметре банковской системы России.

Во-вторых, следует минимизировать условия, побуждающие банки приоритетно развивать потребительское кредитование. На законодательном уровне необходимо повысить требования к прозрачности ценообразования, желательно путем запрета взимания каких-либо комиссий помимо процентной ставки по банковским кредитам. Также следует упростить требования к деятельности небанковских кредитных организаций в сфере микрофинансирования и потребительского кредитования.

В-третьих, необходимо принимать системные меры по улучшению процессов взыскания проблемной задолженности. Следует на уровне закона урегулировать деятельность коллекторов, в том числе окончательно закрепить право банков уступать задолженность по цессии коллекторам без банковской лицензии. Также требуется упростить процедуры реализации заложенного имущества (в том числе с привлечением электронных площадок), реализовать комплекс мероприятий по реформированию Службы судебных приставов для улучшения исполнения судебных решений.

В представленном исследовании я провела макроэкономический анализ развитие банковской системы России в период с 2008 по 2013 гг., который включает функционирование как в стабильных, так и в нестабильных условиях. В результате изучения комплекса показателей в динамике, а также экспертных мнений я пришла к следующим выводам. С точки зрения качественного анализа наблюдаются два связанных процесса: усиление роли государства как участника банковской деятельности и централизация процессов управления на федеральном уровне. С точки зрения количественного анализа мы видим ослабление кредитования производства в реальном секторе экономики и уменьшение роли кредита в обеспечении роста экономики. Предложенный комплекс мероприятий, в том числе на уровне законодательных изменений направлен на укрепление банковской конкуренции и сокращение спекулятивной направленности кредитной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шапошников И.Г. Интеграция банковских структур как фактор социально-экономического развития региона: дис. ... канд. экон. наук. - Пермь, 2010. - С. 55-94.

Размещено на Allbest.ur

Подобные документы

Основные цели, функции и операции Банка России. Особенности развития современной банковской системы России. Устойчивые тенденции в изменении структуры банковского сектора России. Ослабление конкуренции и структурирование рынка в пользу крупных банков.

реферат , добавлен 14.10.2015


Эволюция банковской системы России. Основы деятельности Центрального банка РФ. Коммерческие банки России. Основные направления развития банковского сектора РФ. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора.

курсовая работа , добавлен 13.12.2010


Понятие, структура и принципы банковской системы. Становление и развитие банковской системы России. Развитие банковского сектора России за 2007 г. Пути совершенствования банковского сектора России после кризиса банковской системы европейских стран.

курсовая работа , добавлен 07.08.2010


Анализ современного состояния банковской системы России, включающий ее институциональную характеристику и финансовые показатели. Перспективы развития банковского сектора. Основные мероприятия Банка России по совершенствованию финансовой системы.

курсовая работа , добавлен 12.01.2015


История становления банковской системы России. Современное состояние инфраструктуры банковского сектора России. Количественные характеристики банковского сектора России. Проблемы развития и направления совершенствования банковской системы России.

курсовая работа , добавлен 16.09.2017


Финансовая глобализация и дерегулирование банковского рынка. Анализ банковской системы РФ за последние годы. Банковские риски злоупотребления, страхования и потери ликвидности. Оценка современного состояния банковского бизнеса, перспективы его развития.

курсовая работа , добавлен 04.01.2015


Изучение сущности банковской системы, особенностей организации и функционирования банковского сектора на современном этапе развития Республики Беларусь. Основные типы построения банковской системы. Основные перспективы развития банковского сектора.

курсовая работа , добавлен 28.01.2012


Анализ основных тенденций и оценка условий и перспектив развития банковского сектора как части финансово-банковской системы Российской Федерации. Причины, препятствующие восстановлению отрасли после финансового кризиса, особенности сегментов сектора.

статья , добавлен 04.10.2014


Понятие и сущность банковского дела, факторы развития банковской системы. История развития данной сферы в России: до революции 1917 года, в советский период. Особенности и итоги банковской реформы в России и становление современной финансовой системы.

контрольная работа , добавлен 19.03.2016


Анализ сущности и структуры банковской системы Российской Федерации. Проблемы ее развития и пути их решения. Цели, функции и операции Банка России. Характеристика коммерческого банка. Тенденции развития банковского сектора в Республике Башкортостан.

Анализ доходов и расходов банка позволяет изучить результаты дея­тельности коммерческого банка и оценить эффективность его как коммер­ческого предприятия. Прибыль — главный показатель результативности ра­боты банка. Она зависит от валовых доходов и валовых расходов банка, и ее следует рассматривать с позиции ее достаточности для роста банковско­го капитала. Масса прибыли не должна чрезмерно расходоваться на потре­бительские цели. Однако для комплексной оценки функционирующих подразделений этих показателей недостаточно, необходим комплекс качественных и количественных показателей. Существуют следующие виды оценки коммерческого банка. В зависимости от того, кто проводит оценку деятельности, оценка может быть внешней и внутренней. Внешняя оценка проводится в различных целях

Центральным банком или иным органом банковского надзора, аудиторскими и партнерскими фирмами, рейтинговыми агентствами и даже клиентами. Такая оценка чаще всего направлена на развитие банка, изменение его финансового состояния, на правомерность действия, а также с конкурсной позиции.

Количественные показатели банка оцениваются как самим банком, так и внешним проверяющим. В результате такой оценки ежегодно составляется сводная таблица, содержащая абсолютные и относительные показатели, их изменения за год, и отражающая иерархию банков в соответствующем периоде. Например, при ранжировании банков на международном уровне востребованными считаются следующие показатели деятельности банка :

– общая сумма активов на конец финансового года;

– данные по консолидированному балансу банка;

– общая сумма депозитов (на ту же дату);

– общая задолженность по выданным кредитам;

– величина собственного капитала банка;

– размер чистой прибыли за прошедший год;

– доходность активов, как отношение чистой прибыли к среднегодовой величине собственного капитала;

– отношение капитала к активам (на конец года);

– отношение прибыли к доходу по собственным акциям.

При оценке качественных сторон деятельности банка определяют его надежность, для чего проводят анализ финансового состояния банка и системы управления рисками.

Финансовое состояние подтверждается внутренним и внешним ауди­том, а для сравнения банков применяют их рейтинги. Рейтинг банка – это оценка его деятельности по системе, основанной на финансовых показате­лях работы и данных баланса банка. Рейтинг выводится по тем направлениям, которые подвергались анализу. Единой системы оценки надежности бан­ков в мировой практике не существует, так как все банки имеют существенные внутренние различия.

Принцип определения рейтинга заключается в том, что при расчете показателей его значение отмечается на графике по оси абсцисс, а по оси ординат анализируемому показателю соответствует точка, отражающая положение данного банка в общей совокупности банков страны (в процен­тах и процентилях). Поэтому процентили характеризует место банка по от­ношению к группе сопоставимых банков.

Банк считается устойчивым, если у него имеются достаточный капитал, ликвидный баланс, если он платежеспособен и удовлетворяет ряду требований к качеству его капитала. Сумма баллов, определенных по такому способу, применя­ется для определения рейтинга конкретного банка по совокупности факто­ров. Такого рода рейтинги позволяют наблюдать за деятельностью банков изнутри и со стороны контролирующих органов. Главными критериями эффективности банков являются доходность, ликвидность и минимальный уровень риска.

35.Система показателей банковской статистики.

Банковская статистика - отрасль финансовой статистики, задачами которой являются получение информации для характеристики выполняемых банковской системой функций, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов.

Система показателей банковской статистики состоит из показателей четырех уровней:

1.Исходные показатели . Содержатся в статистических источниках или получаются расчетным путем. Исходные показатели характеризуют основные факторы уровня развития банковской системы региона или страны в целом.

К ним относятся:

абсолютная величина банковских активов;

уровень инфляции;

величина реальных активов;

доходы населения за месяц, предшествующий отчётной дате;

количество банков, зарегистрированных на данной территории;

количество филиалов банков, зарегистрированных в данном регионе вне зависимости от места расположения этих филиалов;

количество банковских учреждений в регионе;

индекс количества банковских учреждений в регионе;

среднее количество филиалов, созданных одним банком;

доля кредитов в активах.

2.Базовые индексы, получаемые на основе исходных показателей, и характеризующие отличие основных фактов уровня развития банковской системы региона от среднероссийского уровня.

К ним относят:

1.Прямые индексы, характеризующие условия банковской деятельности.

2.Косвенные (результатирующие) индексы, которые характеризуют условия банковской деятельности опосредованно, по конечным результатам, на которые воздействуют значительное число факторов, не поддающихся индивидуальному учёту.

3. Индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности . Является итоговым сравнительным индексом.

4.Удельные показатели развития банковской системы. Показатели четвёртого уровня можно сгруппировать следующим образом:

1.Применяемые при характеристике числа банковских учреждений региона;

3.Индексы, характеризующие величину активов банковских учреждений на 1млрд рублей доходов населения.

36. Население как объект и субъект экономической деятельности. Показатели численности, состава и движения населения.

Население – совокупность людей, проживающих в пределах определенной территории: части страны, всей страны, группы стран, Земном шаре, непрерывно возобновляющаяся за счет рождений и смертей. Население – объект и субъект экономической деятельности, поскольку, с одной стороны, оно является непосредственным участником производственного процесса, а с другой – потребителем всего созданного.

Знания о численности и составе населения необходимы для планирования экономического и социального развития страны в целом и отдельных ее территорий. Основным источником сведений о населении является:

Текущий учет (родившихся, умерших, прибывших на ту или иную территорию и выбывших) позволяет определить численность населения ежегодно на основе последней переписи;

Сплошные и выборочные обследования (в частности переписи населения, выборочные социально-демографические исследования) дают наиболее полные и точные сведения о численности и составе населения.

Информация о численности населения по материалам переписи населения делается на определенную дату или на определенный (критический) момент. В промежутках между переписями численность населения отдельных населенных пунктов определяется расчетным путем на основе исходных данных последней переписи и данных текущего учета естественного и механического движения населения по балансовой схеме:

Численность населения на начало года (Sн)