Рассмотрим модели банкротства предприятия, и более детально методы оценки платежеспособности предприятия.

Что такое скоринговая модель оценки предприятия?

Скоринговый подход к оценке платежеспособности предприятия заключается в анализе статистики по предприятиям по их исполнению обязательств перед кредиторами, информация о которых содержится в бюро кредитных историй. Поэтому скоринговые модели иногда в литературе называют кредитные скоринговые модели (credit- score ) или кредитные оценочные модели. Таким образом, можно сказать, что кредитные скоринговые модели – статистические модели оценки платежеспособности предприятия.

История скорингового подхода к оценке

Ранее скоринговые модели разрабатывались исключительно для оценки кредитоспособности физических лиц в целях выдачи кредитов банками. Данный подход был впервые предложен Д. Дюраном в 1941 году для классификации клиентов банков по двум классам: кредитоспособные и некредитоспособные. Для определения класса рассчитывались показатели, позволяющие сделать вывод о его риске банкротства. Баллы для скоринговых моделей рассчитываются с помощью инструмента логистической регрессии. На ее основе, к слову, также строятся logit-модели оценки риска банкротства физических лиц и предприятий.

Задача скорингового подхода оценки платежеспособности предприятия

Задача скоринговой модели оценки платежеспособности предприятия заключается в классификации его по степени финансового риска. Скоринговый подход схож с рейтинговым подходом оценки предприятия, так как в нем также присутствует рейтинг (класс) у предприятия, помимо этого присутствуют балльная оценка и присвоение рейтинга финансовым показателям.

Отличие заключается в том, что в результате присваивается рейтинг и предприятие относится к классу платежеспособности, т.е. производится помимо оценки еще и классификация. Также в результате скоринга получается рейтинг у предприятия и рейтинг у финансовых коэффициентов, описывающих предприятие.

Скоринговые модели оценки платежеспособности предприятия

Рассмотрим отечественные скоринговые модели оценки платежеспособности предприятия. Проанализируем две отечественные скоринговые модели Донцовой-Никифоровой и Савицкой. Данные модели предназначены для оценки риска банкротства отечественных предприятий. Итак, начнем.

Скоринговая модель Донцовой-Никифоровой (1999 г.)

Донцова Л.В.

Экономисты Донцова Л.В. и Никифорова Н.А. предлагают скоринговую модель оценки платежеспособности предприятия, которая позволяет отнести предприятие к одному из шести классов платежеспособности, на основании оценки шести финансовых коэффициентов.

Примечание:

В модели оценки основной упор делается на коэффициенты ликвидности (, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности), а также на коэффициенты оборачиваемости (коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности запасов).

н.п. и к.п. – значение строки баланса на начало периода и конец периода соответственно.

Скоринговая модель Савицкой (2007 г.)

Савицкая Г.В.

Профессор Г.В. Савицкая предлагает свою скоринговую кредитную модель оценки финансового состояния предприятия. Отличие заключается в том, что в модели классификация предприятия происодит по пяти классам и для этого используются три финансовых коэффициента.

Примечание:

Два из трех финансовых коэффициента определяют платежеспособность предприятия, где коэффициент текущей ликвидности определяет краткосрочную ликвидность, а коэффициент финансовой независимости – долгосрочную ликвидность предприятия.

Коэффициент финансовой независимости = коэффициент автономии.

Расчет финансовых коэффициентов в скоринговой модели

Резюме

Подведем итоги разбора кредитных скоринговых моделей оценки платежеспособности предприятия. Один из неоспоримых плюсов заключается в том, что данные модели были разработаны для отечественных предприятий. Одна из трудностей оценки по таким моделям заключается в большой громоздкости расчетов и зачастую непонятности в использовании балльной оценки финансовых коэффициентов. Использование их хорошо сочетать с другими методиками оценки финансового состояния.

Спасибо за внимание! Удачи!

При выдаче кредитов банки стремятся получить максимальную прибыль и гарантировать возврат переданных заемщику средств. Для того чтобы снизить риск просрочек, финансовые организации тщательно анализируют всех претендентов и одобряют только заявки, обязательства по которым будут выполняться с большой вероятностью.

Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица часто осуществляется с помощью (от английского scoring – «подсчет очков»). Скоринговая модель анализирует факторы, влияющие на риск невозврата займа, и выдает рекомендации по одобрению заявки или отказу. При оформлении кредита заемщику в первую очередь предлагается заполнить анкету. Именно на основе этих данных выставляется оценка. За каждый параметр клиент получает определенное количество баллов, действуют повышающие и понижающие коэффициенты. Итоговый результат раньше подсчитывали вручную банковские сотрудники, сегодня это делается автоматически в специальных программах.

Где применяется скоринг

Скоринговая модель широко используется в области микрофинансирования и экспресс-кредитования, где рассмотрение данных потенциального заемщика и принятие решения занимают менее 1 часа. Для проверки кредитоспособности в специальную программу вносят информацию из заполненной заявки. Система автоматически сравнивает указанные потенциальным заемщиком данные со статистикой. Так, если в базе есть сведения о том, что люди аналогичного возраста или профессии нередко не возвращают кредит, то решение по заявке может быть отрицательным. В таких случаях банк или микрофинансовая организация обычно отказывает потенциальному заемщику без объяснения причин.

Преимущества скоринговой системы ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

Быстрота принятия решений. Если анализом платежеспособности заемщика занимается сотрудник банка, это потребует много времени. Специалисту необходимо самостоятельно проверить каждый параметр, вручную внести все полученные результаты и сделать вывод. С помощью современных скоринговых систем оценки кредитоспособности данные обрабатываются быстро, а значит, и решение принимается оперативно.

Объективность. Даже опытный и квалифицированный специалист может допустить ошибку в подсчетах или сформировать предвзятое мнение из-за личного отношения к клиенту. Скоринг-балл – гораздо более объективный показатель кредитоспособности, потому что он высчитывается в автоматическом режиме. Сотрудник банка не может повлиять на работу алгоритма.

Финансовая выгодность. Использование скоринговой модели оценки кредитоспособности позволяет значительно уменьшить долю невозврата. Это не только увеличивает прибыль банка, но и дает ему возможность предлагать более выгодные тарифы для клиентов. Уровень невозврата прямо влияет на процент по кредитам, поэтому добросовестные плательщики также заинтересованы в его снижении.

От чего зависят результаты скоринга

Итоговая оценка при использовании любой скоринговой модели складывается из целого ряда показателей. В первую очередь проверяются паспортные данные заемщика, информация о месте проживания и другие контактные данные. Это предварительный этап, на котором отсеиваются претенденты с недействительными документами. Затем происходит анализ других факторов.

• Личная информация о клиенте. Скоринг-оценка учитывает семейное положение заемщика и наличие у него несовершеннолетних детей. Также принимается во внимание продолжительность стажа на последнем месте работы.
• Платежеспособность претендента. Один из самых значимых факторов, влияющих на скоринг-балл. Чтобы получить одобрение, важно доказать наличие не только достаточных для погашения займа средств, но и регулярных выплат. Для оценки финансового положения и кредитоспособности в большинстве случаев (особенно при выдаче крупных кредитов) требуется предоставить документы с места работы: справку 2-НДФЛ или по форме банка. Иногда учитываются также расходы претендента (на содержание иждивенцев, коммунальные услуги и т. д.).
• Кредитная история. При скоринговой оценке кредитоспособности клиентов обязательно проводится проверка задолженностей и просрочек по ранее взятым ссудам. Банк может при наличии согласия получить данные по претенденту из бюро кредитных историй (БКИ), в которых отражается вся необходимая информация. Также системой принимается во внимание наличие или отсутствие регулярных выплат по действующим займам. В БКИ фиксируется история заявок, сделанных претендентом: наличие большого процента отказов от других финансовых организаций может снизить оценку.

• Транзакционное поведение. Если заемщик является зарплатным клиентом или имеет депозит в банке, скоринг-балл при определении кредитоспособности может быть повышен. При этом учитывается размер накоплений на счете и их динамика.

Все данные скоринговая система проверяет по отдельности и сравнивает их между собой, чтобы выявить возможные противоречия. Подтверждением достоверности указанных сведений является наличие связи между доходами и расходами потенциального заемщика, местом работы и адресом проживания и т. д.

Анализ данных скоринга

На основе полученного результата система выносит решение:

• одобрение – оценка высокая, заявка может передаваться на следующий уровень;
• отказ – претендент набрал слишком низкий балл, поэтому рассмотрение запроса прекращается;
• требуется дополнительный анализ – у системы недостаточно данных для выставления адекватной оценки. В этом случае специалист банка самостоятельно изучает анкету заявителя и уточняет информацию. Для подтверждения спорных аспектов у претендента могут затребовать дополнительные документы. После ручного рассмотрения по заявке принимается окончательное решение.

Как получить высокий скоринг-балл

Исключить просрочки по займам. Чтобы увеличить шансы на хорошую оценку и одобрение заявки, нужно иметь чистую кредитную историю. Это значит, что у претендента не должно быть просрочек по другим займам или непогашенных долгов. Поэтому даже при возникновении финансовых трудностей важно следить за своей кредитной историей. Лучше вовремя предоставить банку документальное подтверждение временной неплатежеспособности и разработать схему реструктуризации долга или отсрочки. Это позволит закрыть текущий кредит и повысить вероятность одобрения нового.

Открыть банковский вклад. В большинстве банков можно получить дополнительные скоринг-баллы при наличии счета, поэтому лучше заранее завести депозит.

Указать в заявке только реальные сведения. На оценку также влияет аккуратность в заполнении анкеты. Информация должна быть объективной и правдивой: сомнения в достоверности сведений могут стать причиной для отказа в кредите.

Обратить внимание на актуальность контактов в анкете. Чтобы повысить скоринговую оценку кредитоспособности, необходимо указывать в анкете только реальные контактные данные. Сотрудник банка должен иметь возможность дозвониться до всех абонентов, телефоны которых вписал потенциальный заемщик. Если связаться с ними не удастся, указанные данные могут признать недостоверными. Это один из поводов отказать в кредитовании.

Если скоринговая оценка оказалась слишком низкой и заявка была отклонена, это может свидетельствовать о том, что модель и алгоритм конкретного банка не подходят заемщику. Финансовые организации часто используют собственные системы, в которых учитывается разный набор факторов.

Что делать при отказе

При низком скоринг-балле система обычно просто отклоняет заявку, при этом клиенту не сообщается о причинах такого решения. Сотрудники банка часто рекомендуют повторить обращение через несколько месяцев. В качестве альтернативы можно попробовать подать заявку в другую финансовую организацию. Однако делать это следует с осторожностью: все отказы фиксируются в кредитной истории, а если их слишком много, оценка снижается. Чтобы еще до обращения в банк узнать о наличии и количестве отклоненных заявок, можно отправить запрос в БКИ.

Скоринговая модель не дает объективных и релевантных результатов, если клиент обращается за займом в первый раз. Для таких случаев некоторые банки используют только ручную обработку заявок специалистами. При этом фактически таким клиентам часто предлагают менее выгодные условия, повышенные процентные ставки и уменьшенную сумму ссуды. Так банк снижает убытки от возможного невозврата. Однако если погасить первый заем вовремя и без просрочек, это отразится в кредитной истории, поэтому уже в следующий раз можно будет рассчитывать на более высокую оценку.

Чтобы воспользоваться услугами НБКИ по разработке и/или использованию методик скоринговой системы, заполните форму заявки на сайте.

Термин «скоринг» в дословном переводе с английского языка означает «подсчет очков». Так называют систему и метод оценки рисков по кредитованию конкретного лица, управления рисками на основе математического прогноза. Банковский скоринг позволяет определить вероятность просрочки выплат, основываясь на информации из кредитной истории и на некоторых других данных. Основным критерием являются баллы, которые раньше начислялись сотрудниками кредитно-финансовых учреждений вручную, а сейчас все чаще рассчитываются специальной программой.

Скоринг эффективно работает в сфере экспресс-кредитования, микрофинансирования, где на рассмотрение заявки у специалиста есть не более часа. В специальную программу заводятся данные потенциального заемщика. Система сравнивает информацию со статистикой. Например, если в базе данных много сведений о том, что люди такого же возраста и/или профессии не возвращали кредиты, то решение может быть отрицательным - банк может отказать без объяснения причин.

Оценка кредитоспособности заемщика − физического лица − в автоматическом режиме основывается на анализе различной информации, среди которой:

• идентификационные данные . Обрабатываются данные паспорта, фото заявителя. Уже на этом этапе определяются мошенники, лица, имеющие плохую кредитную историю;
• социальное положение . Учитывается пол, возраст заявителя, его образование и место работы. Принимается во внимание адрес регистрации и проживания, наличие семьи, иждивенцев;
• финансовое положение . В идеальном варианте необходимо иметь не только достаточный, но и регулярный доход. Некоторые банки учитывают также возможные траты: оплату коммунальных услуг, детского сада и т. д. Многие заявители идут на хитрости, не заявляя об иждивенцах или завышая суммы доходов. При небольших займах это может сработать, но при крупных кредитах банки обычно проверяют данные намного тщательнее;
• кредитная история . В оценке кредитоспособности физического лица информация по предыдущим займам имеет одно из решающих значений. Определяются непогашенные кредиты, наличие просрочек и время, в течение которого они были выплачены. Если ссуды обслуживались аккуратно, то система выдаст высокую вероятность такого же поведения клиента в будущем, увеличив скоринговый балл. Такой же принцип работает и в обратную сторону;
• транзакционное поведение . Параметр оценки доступен для заявителей, являющихся клиентами кредитно-финансового учреждения. Держатели пластиковых карт, депозитных счетов, участники зарплатных проектов чаще получают высокую скоринговую оценку. Системой оцениваются суммы, на которые совершаются покупки, категории точек продаж.

Все данные проверяются по отдельности и сравниваются между собой на наличие противоречий. Должна быть связь между доходами и расходами, должностью и местом проживания и т. д.

Непредвзятость . Скоринговая система оценки кредитоспособности оперирует фактами и цифрами, не учитывая личностные особенности человека. Сотрудник офиса, принимающий заявку, не может никаким образом повлиять на алгоритм подсчета. Кредитный эксперт не вправе безосновательно отказать в выдаче ссуды, если программа оценила заемщика как платежеспособное лицо.

Оперативность . Подсчет баллов в ручном режиме выполняется в форме таблицы. В отдельные строки специалист самостоятельно вводит данные и присваивает баллы, ориентируясь только на собственный опыт и знания. Процесс трудоемкий и долгий, заявителям приходится ждать по часу и более. Современные программы подсчитывают скоринговый балл в сотни раз быстрее.

Финансовая выгода . Банки, использующие скоринговую систему оценки кредитоспособности, часто предлагают более выгодные условия предоставления ссуд. Просчет рисков и автоматический отсев возможных неплательщиков значительно снижает долю невозврата, которую обычно закладывают в процентную ставку. Это выгодно и заемщику, и кредитору.

В первую очередь необходимо сформировать хорошую кредитную историю, без просрочек. Если своевременные выплаты невозможны по объективным причинам, необходимо как можно раньше сообщить об этом в банк и доказать временную неплатежеспособность. Большинство кредиторов идут навстречу клиентам, предоставляя отсрочки платежа, делая перерасчет или предлагая другие решения. В этом случае история не будет испорчена отказами выплат. Если негативные строчки в истории уже есть, их можно компенсировать своевременно выплаченными кредитами.

Еще один способ, позволяющий повысить скоринговую оценку кредитоспособности, - наличие депозита. Открытый вклад в банке дает понять, что у клиента есть средства для выплаты. То же самое относится к держателям зарплатных карт, которые обычно имеют высокий балл.

Чтобы повысить оценку, необходимо внимательно отнестись к заполнению заявления. Рекомендуется указывать достоверные контактные данные и предупредить всех, чьи телефоны вы вписываете в анкету. Если сотрудник банка начнет прозвон, он должен дозвониться до всех абонентов. В противном случае информацию могут признать недостоверной и отказать из-за этого в кредитовании.

Если вам отказали в ссуде по причине того, что программа скоринга сочла вас некредитоспособным, не стоит отчаиваться. Возможно, настройки алгоритма неблагоприятны для вас только в этом банке. Чтобы проверить это, попробуйте пройти скоринг в нашего сайта.

Практически каждый, кто хоть раз получал отказ в оформлении кредита, слышал от менеджера такую фразу: «Решение было принято скоринговой системой. Ваши показатели надежности в качестве заемщика не соответствуют норме». Какова же эта норма, что такое скоринг и как пройти «кредитный детектор» на «отлично»? Давайте попробуем разобраться.

Общие сведения

Итак, что такое своеобразная система оценки надежности заемщика, построенная на целом ряде параметров. Когда человек подает заявку на получение кредита, первое, что ему предлагают сделать — заполнить анкету. Вопросы анкеты придуманы не просто так. Это и есть скоринговая модель оценивания потенциального заемщика. В зависимости от ответа по каждому пункту присваивается определенное количество баллов. Чем их больше, тем выше вероятность получения положительного решения о выдаче денежных средств.

Тут имеется один нюанс. Если у вас негативная кредитная история, то дальнейшие ответы на вопросы и число набранных баллов чаще всего уже не имеют значения. Уже одного этого факта достаточно для отказа.

Цели и задачи скоринга в современных банках

Любая скоринговая модель, применяемая в системе кредитования, вводится с целью получения таких результатов:

• увеличение кредитного портфеля из-за снижения доли необоснованных отказов по кредитам;
• ускорение процедуры оценки потенциального заемщика;
• снижение уровня невозврата кредитных средств;
• повышение качества и точности оценки заемщика;
• централизованное накопление данных о клиенте;
• снижение резерва на сумму вероятных потерь по кредитам;
• оценка динамики изменений индивидуального кредитного счета и всего портфеля кредитов в целом.

Кредитный скоринг: как это работает?

Для достижения поставленных целей в банках применяется скоринговая модель оценки кредитоспособности. Она предполагает минимальное влияние на результат менеджера или сговора сотрудников банка.

Практически вся информация, вносимая в анкету, должна подтверждаться наличием документов. Менеджер банка исполняет в данном случае чисто техническую роль - вносит данные в программу. Когда все пункты анкеты закружены, компьютерная программа просчитывает и выдает результат - количество набранных вами баллов. Дальше ситуация может развиваться по-разному.

Если вы набрали слишком мало баллов, можете быть уверены: в кредите откажут.

Число баллов оказалось намного выше среднего? Если сумма кредита небольшая, решение может быть принято прямо на месте. В случае если вы претендуете на получение довольно внушительной суммы, вам будет объявлено о том, что первый этап проверки вы прошли, и заявка передана на рассмотрение в службу безопасности банка.

Количество баллов «плавает» посерединке? Менеджер, скорее всего, потребует привести поручителя или назначит серию дополнительных проверок.

Виды скоринга

В общем случае скоринговая модель состоит из семи видов оценки, четыре из которых имеют отношение к кредитованию, а три — к маркетингу. Для кредитной практики характерны такие виды скоринга:

1. По заявкам (Application-скоринг). Эта модель чаще всего используется для оценки надежности и платежеспособности клиентов. Построена она, как уже было сказано, на оценивании анкеты и присвоении каждому ответу соответствующего количества баллов.
2. От мошенничества (Fraud-скоринг). Помогает вычислить потенциальных мошенников, сумевших пройти первый этап тестирования. Принципы, способы и методы тестирования на мошенничество являются коммерческой тайной каждого банка.
3. Прогноз поведения (Behavioral-скоринг). Тут проводится анализ поведения заемщика по отношению к кредиту, вероятность изменения платежеспособности. По результатам оценивания проводится корректировка максимальной суммы кредита.
4. Работа по возвратам (Collection-скоринг). Эта модель применяется к проблемным кредитам, на стадии возврата неоплаченных задолженностей. Программа помогает сформировать план мероприятий по возврату кредита: от предупреждения до передачи дела в суде или коллекторскую фирму.

Три остальных вида выглядят так:

1. Предпродажная оценка (Pre-Sale) — выявляет потенциальные потребности заемщика, позволяет предложить дополнительно тот или иной продукт.
2. Отклик (Response) — оценивает вероятность согласия клиента с предложенными программами кредитования.
3. Оценка истощения (Attrition) — оценка вероятности того, что клиент прекратит свои взаимоотношения с банком на данном этапе или в будущем.

Недостатки скоринговой системы

Оценка кредитоспособности физических лиц имеет свои недостатки. Основным является то, что система недостаточно гибкая и плохо адаптируется под реальные параметры. Например, скоринговая модель, принятая в США, поставит высокий балл человеку, сменившему большое количество мест работы. Такой человек считается замечательным специалистом, очень востребованным на рынке труда. У нас же такой факт сыграет с заемщиком злую шутку. Наибольшее количество баллов получит человек, имеющий всего одну запись в трудовой. Если заемщик часто меняет работодателя, то он считается неблагонадежным, неуживчивым и плохим специалистом. Его рейтинг в глазах банка стремительно падает, ведь за следующим увольнением может и не последовать новая работа, а значит, начнутся просрочки в платежах.

Чтобы максимально адаптировать систему под наши условия жизни, анкеты для оценки должны разрабатывать специалисты высочайшей категории и квалификации. Но любые результаты, полученные подобным образом, все равно будут зависимы от мнения и влияния человека. Так что абсолютно беспристрастной оценки все равно не получается.

Так что любая система скоринга имеет, по крайней мере, два недостатка:

• дороговизна адаптации под современные реалии;
• влияние субъективного мнения специалиста на выбор модели оценки клиента.

Кроме того, сама система оценивания также несовершенна. Дело в том, что при выставлении баллов учитывается только формальное положение вещей. Система не способна правильно оценивать реальность. Например, если клиент имеет комнатку в коммуналке на Арбате, то система поставит ему высокий балл. Ведь имеется московская прописка и жилье в центре. А шикарный особняк площадью в несколько тысяч квадратных метров, расположенный в небольшом поселке на берегу Черного моря, система обозначит как «жилье в селе» и снизит балл за отсутствие московской прописки.

Какие данные участвуют в построении модели

В тех случаях, когда проводится оценка кредитоспособности физических лиц, сотрудник банка должен опираться на целый ряд критериев. Все их можно разделить на три большие группы, в каждую из которых входит множество показателей.

• семейное положение;
• возраст;
• наличие детей, их возраст и количество.

Финансовые:

• сумма основного ежемесячного дохода;
• место работы, должность;
• количество записей в трудовой книжке;
• период трудоустройства в последней фирме;
• наличие обременений (долгов, непогашенных кредитов, алиментов и других выплат);
• наличие собственного жилья, автомобиля, банковских счетов и депозитов.

Дополнительные:

• существование дополнительных источников дохода, не подтвержденных документально;
• возможность предоставления поручителя;
• другие сведения.

Скоринговая модель оценки кредитоспособности юридического лица построена немного по-другому. Тут ключевыми параметрами считаются Но поскольку они рассчитываются исходя из финансовых отчетов кампании-соискателя, то в случае чего они могут быть скорректированы. С учетом такой возможности объективность оценки сильно уменьшается. Поэтому для оценки юридических лиц применяется скоринг с динамическими показателями.

Первый шаг основывается на сборе сведений, которые нельзя исчислить материальными показателями. К ним относятся положение на рынке, экспертное мнение о финансово-экономической устойчивости.

Следующий шаг — определение финансовых показателей. Здесь изучаются коэффициенты ликвидности, обеспеченности собственными средствами, объективные показатели финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости средств и так далее.

По итогам двух независимых оценок банк принимает решение о выдаче займа.

Кто может получить высокую оценку

Если говорить о физических лицах, то тут оценка заемщика также проводится по многим показателям. Существует множество факторов, способных положительно повлиять на рейтинг:

• высокая зарплата;
• наличие собственного движимого и недвижимого имущества;
• долгий срок проживания в конкретном регионе;
• наличие депозитов;
• документальное подтверждение доходов;
• наличие стационарного телефона дома и на работе;
• подтверждение официального трудоустройства, особенно на государственных предприятиях и в бюджетной сфере;
• наличие открытых счетов (депозитных, пенсионных, расчетных) в банке-кредиторе;
• наличие значительной суммы авансового платежа при получении ипотеки или автокредита;
• возможность предоставления рекомендаций, поручителя или созаемщика;
• отличная кредитная история.

Как обмануть систему и можно ли это сделать?

Считается, что раз оценку проводит бездушная машина, то можно ее обмануть, заранее выяснив «правильные» ответы на вопросы. На самом деле это далеко не так.

Скоринговая модель оценки клиента построена таким образом, что все ответы на вопросы можно проверить при помощи соответствующих документов. Кроме того, банки часто объединяются в целые сети и сбрасывают результаты своих проверок в одну общую систему. Так что если в процессе дополнительной проверки обман будет выявлен, на вашей репутации заемщика будет поставлен жирный крест. Нигде и никогда вы больше кредита не получите.

Приукрасить действительность можно попытаться лишь в том случае, когда данные в систему вносятся лишь со слов клиента. Однако найти такой банк довольно трудно, и проценты там настолько грабительские, что вы и сами вряд ли захотите оформить там кредит.

Скоринг и история кредитования

Если учесть, что как минимум половина жителей нашей страны уже имела опыт обращения за кредитом, в первые ряды выходит такой показатель оценивания заемщика, как кредитная история. Поскольку БКИ с некоторых пор пополнились данными о заемщиках микрофинансовых организаций и других подобных учреждений, на рынке появились скоринговые модели, скорректированные с учетом наличия и состояния кредитной истории.

Эти модели оценивают заемщиков по вероятности невозврата денежных средств, возникновения просрочек, количеству ранее погашенных кредитов и других параметров.

Кроме того, банкам предлагается услуга автоматического информирования о клиентах. Подключив такую услугу, банк будет знать:

• об открытии клиентом счетов в других финучреждениях;
• о получении новых кредитов;
• о возникновении любых просрочек;
• новые паспортные данные клиента;
• об изменении лимитов по счетам, кредиткам и так далее.

Это позволит еще больше отрегулировать систему банковского скоринга и получать максимум информации о потенциальных заемщиках.

Понятие скоринговой оценки кредитоспособности клиентов

Определение 1

Скоринг – это статистическая либо математическая модель, с помощью которой используются данные кредитных историй клиентов банк, и в конечном итоге имеется возможность рассчитать вероятность того, что очередной потенциальный ссудозаёмщик вернет полученные средства в срок.

Такая методика оценки заёмщика является взвешенной суммой определённого набора характеристик в очень упрощенном виде. Это необходимо для формирования сводного показателя. Этот показатель далее сравнивается с так называемой линией безубыточности.

Такая оценка платёжеспособности заёмщика нужна для определения интегрального показателя каждого потенциального клиента, и полученный результат необходимо сравнивать с вышеупомянутой линией (соответственно, кредит смогут получить лишь те заёмщики, у которых данный показатель выше линии безубыточности).

Обычно в национальной экономике банки используют адаптированные модели скоринговых оценок кредитоспособности физического лица, которые приспособлены к российским условиям.

Сначала дается предварительная оценка возможности получения ссуды, основанная на данных анкет-заявлений кредитозаёмщиков. По результатам заполненных анкет-заявлений подписываются протоколы оценок возможности предоставления кредитов.

Пример 1

Если размер баллов меньше 30, в протоколах фиксируется отказ в предоставлении кредита, если же было набрано больше 30 баллов, то на следующем этапе риск оценивают более тщательным образом с учётом дополнительных опросов.

Преимущества и недостатки скоринговой оценки кредитоспособности

Скоринговые методики и модели позволяют:

• снизить риск невозврата кредита;
• принять решения по выдаче кредита быстро и беспристрастно;
• позволяют эффективно управлять кредитным портфелем;
• не нужно затрачивать много времени на обучение сотрудников кредитного отдела;
• есть возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

К ограничениям скоринговой мотодики следует отнести то, что она может применятся только в отношении информации о тех клиентах, которым банк уже выдавал ссуду. Также сотрудникам банка приходится периодически проверять качество методики и анализа и разрабатывать новую методику скоринга.

Дальнейшее улучшение скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик кредитов.

При ипотечном кредитовании граждан используется андеррайтинг заёмщика, самое важное – это оценка своевременного взноса платежей по кредиту. Оценивается отношение размера ежемесячных обязательств заёмщика к совокупному семейному доходу за тот же период и т.п.

Процесс проведения скоринговой оценки кредитоспособности ссудозаёмщиков

Обычно для анализа кредитоспособности потенциального заёмщика запрашиваются:

• копия документов, удостоверяющего личность заёмщика;
• подтверждение доходов клиента: справка по форме 2-НДФЛ, копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ;
• Дополнительно также могут запросить документы собственности на имущество и прочие, которые могут подтвердить платёжеспособность и деловую репутацию клиента.

Специалисты банка проводят анализ платёжеспособности индивидуального заёмщика на базе данных о среднемесячном доходе и размерах удержаний за предшествовавшие шесть месяцев, а также сведений на основании анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей и корректируется на поправочный коэффициент, который различается в зависимости от величины дохода (от 0,3 до 0,6). Чем больше доход, тем больше корректировка.

Замечание 1

На данный момент, наиболее универсальным методом оценки кредитоспособности является метод оценки финансового положения клиента.

Для снижения и контроля рисков, банки должны ежеквартально проводить оценку финансового состояния заёмщика.

В качестве совершенствования оценки кредитоспособности физических лиц предлагается использовать скоринговую систему при определении объёмов выдаваемых кредитов.

Кредитные баллы предназначены для измерения риска дефолта потенциального заёмщика с учётом различных факторов кредитной истории. Формулы для расчёта кредитных баллов обычно западными банками не раскрываются, но, в целом используются следующие компоненты, которые можно рассмотреть в качестве применимого опыта:

1. 35% составляет кредитная история – наличие или отсутствие компрометирующей информации. Банкротство, залоги, судебные решения, соглашения, конфискации, выкуп имущества, просроченные платежи могут стать причиной отказа в выдаче кредита.
2. 30% приходится на долговую нагрузку – эта категория рассматривает ряд конкретных измерений долговой нагрузки, включая количество счетов с овердрафтами, существующие кредитные обязательства, покупки в рассрочку.
3. 15% доля приходится на срок кредитной истории – средний период кредитования и срок первоначального кредита.
4. 10% составляет оценка используемых типов кредита (рассрочка, офердрафты, потребительское кредитование, ипотека), показывает историю управления различным видами кредитов.
5. 10% доля оценки приходится на количество запросов на выдачу кредита – рейтинг заёмщика снижается, если запросы были сделаны в больших количествах в последнее время (14–45 дней).

Скоринговые модели должны быть основаны на актуальных данных и быстро перенастраиваться при изменении кредитной политики банка.

В работе скоринговой модели большую роль играет бюро кредитных историй. Необходимо изучить кредитную историю потенциального заёмщика и супруги(а) заявителя. Все виды доходов и расходов заёмщика должны быть документально подтверждены.

Пример 2

Кредиты не должны выдаваться гражданам, у которых выплаты по исполнительным документам в размере 50 и более процентов чистого дохода. Также в обеспечение ссуд не должно приниматься поручительство физического лица, у которого размеры удержаний из заработной платы равны или превышают 50 процентов чистых доходов.

На рисунке 1 представлена информация, разработанная зарубежными банками для получения информации о цели кредита, личных особенностях заёмщика и кредитной истории заёмщика.

Рисунок 1. Переменные, используемые в скоринговых моделях оценки кредитоспособности заёмщиков. Автор24 - интернет-биржа студенческих работ

При оценкекредитных рисков потенциальных заёмщиков принимается во внимание ряд факторов:возраст, семейное положение и образование, количество его/её иждивенцев, место проживания клиента, профессия, стаж, опыт работы в текущее время. А также следующая финансовая информация: регулярные доходы клиента и обязательства; кредитная история, которая включает в себя такие факты, как качественное погашение кредита; предыдущее позитивное сотрудничество с банком, если клиент уже является клиентом банка.